一根均线构建的交易系统,能盈利吗?-投资江湖

一根均线构建的交易系统,能盈利吗?

2022-09-07 16:21
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期货交易中,移动平均线可以说是交易者使用最多的技术指标了。而像“一根均线打天下”,这样的广告语大家肯定不陌生,但我们对于其有效性心存疑虑!



今天,我们既不做广告,也抛开主观臆断,通过严格的复盘,让数据来检验,这所谓的“一根均线”真能打天下吗?


首先,介绍一下均线的基本知识。


均线的计算方法很简单,通常都是记录N天里的收盘价,求和后进行简单的算术平均,就得到了N天的均线值。当第二天新的收盘价出现后,将其加入到数组中,并将倒数N+1天的收盘价剔除,再计算平均值。


移动平均线是对价格的平均化处理,是具有滞后特点的平滑工具。移动平均线并不试图领先于市场,仅在事实发生以后,才告诉我们新的趋势已经发生了。


移动平均线对市场的平滑作用和滞后性,与其所选取的计算周期密切相关:短期移动平均线更贴近市场价格的变化,滞后性更小,对价格变化敏感度高;长期移动平均线平滑效果更好,滞后性更大,对价格变化反应迟钝。



移动平均线在作为趋势跟随工具使用的时候,有个基本原则:价格走势顺畅,毛刺少的趋势行情,适合用较小周期的均线;价格走势毛躁,噪音大的趋势行情,适合使用大周期的均线去追随。


接下来就来详细的验证一下,一根均线构建的交易系统,真的能行吗?


既然是要进行实实在在的交易操作,不是单纯的嘴炮,那我们就要先就单均线,构建一套客观可执行的交易系统:


选日线级别,20日均线,K线实体(Open,Close)向上突破均线后,以收盘价平空开多;K线实体(Open,Close)向下跌破均线后,以收盘价平多开空。


使用该系统对螺纹钢2209合约日K走势进行交易回测,我们可以得到下面这个图。图中红色连线,代表一次盈利的开平仓过程,绿色连线则代表一次亏损的交易。连线在纵轴上的垂直高度则代表该次交易的盈亏点数。


从这个阶段的测试中,我们可以发现,这个单均线的系统,完全符合趋势跟踪类型的基本特征:顺势突破的进场信号,严格的小止损,尽可能的让盈利奔跑。


直观的从红绿连线的高度来看,显然这一阶段是有很丰厚的利润的。不过细心的交易者会问,这一阶段螺纹钢走出了一涨一跌的趋势行情,使用趋势跟踪系统都能赚钱,但是如果拉长时间周期呢?


我们就继续测试螺纹钢期货自09年上市以来,至今13年以来,如果一直用单均线系统,会是什么结果呢?


结果出来了,下面这个资金曲线就是连续13年都只用单均线系统,且一直都只用1手螺纹钢交易获得的交易结果,并未做复利模型。


这个曲线,是在严格设置了交易手续费和滑点成本的情况下得到的。不夸张的讲,可以秒杀大多数的资管账户。


这么看,一根均线打天下,是可以的。但是这么好的资金曲线,又让很容易让人产生另一个疑问:既然如此简单好用的系统,为何用得人这么少呢,为何还有人愿意分享出来呢?


这就要说到交易系统的适应性上,趋势系统,顾名思义,适用于趋势行情中,而在震荡行情中,趋势系统会经历反复的止损交易,极端情况下,震荡走势持续的时间可以以年计,这种状况下,连续止损的次数甚至可以超过10次,即便采用了相应的过滤规则,也只能有所改善,不能完全避免。



像上面这段,还是在螺纹上的测试结果显示,在仅仅3个多月的时间内,按单均线系统交易,交易者将承受连续5次的止损操作后,才会获得一笔小幅的盈利,之后又是3次连续较大额的止损。


用计算机回测,这段时间我们只是一扫而过。然而历史的一粒尘埃,落在个人身上就是一座山。设身处地的去感受下,如果我们用真金白银在这段时期交易,我们能扛过这8次止损,坚定不移的执行系统吗?


相信绝大部分是坚持不了的,是会动摇的,一旦动摇放弃,就与后面的趋势利润无缘了。这也是为什么这么简单粗暴有效的系统,能够驾驭的人很少!


看来,单均线系统是可以打天下的,但是单均线系统如同独孤求败手中的无锋重剑,自身修为不够,是驾驭不了的。


原标题:一根均线构建的交易系统,能盈利吗?

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