市场体量翻倍,交易策略也要“与时俱进”-投资江湖

市场体量翻倍,交易策略也要“与时俱进”

2022-09-13 07:16
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第十六届全国期货(期权)实盘交易大赛(简称全国赛)暨第九届全球衍生品实盘交易大赛(简称全球赛)赛程即将结束,截至9月9日,全国赛参赛账户数12.15万个,参赛总资金341.74亿元。

据统计,截至9月9日,全国赛盈利账户数占比21.14%。具体到各组别,基金组盈利账户数占比38.02%,重量组盈利账户数占比31.93%,量化组盈利账户数占比34.3%,轻量组盈利账户数占比19.74%。

“期货日报实盘大赛是目前国内参赛人数最多的一个比赛平台,大赛的意义于整个期货市场而言,可以整合各方资源,有效展现出我国期市的蓬勃发展之势。于交易者个体而言,可以清晰地看到自己账户的各项数据统计,更清楚的了解自己的水平在整个行业中所处的位置。”已经连续五年参赛的人气导师徐丹华对期货日报记者说。 

徐丹华告诉记者,本次大赛他主要交易了PTA、铝、棕榈油、沥青等品种。而选择这些品种的原因是这些品种的价格处于历史的低位或者高位,预计在未来的1—3年它们爆发行情的概率要大于其他品种。

事实上,通过观察数据不难发现,自开赛至今,PTA品种的参与火热程度确实一直都居高不下。据山金期货高级能化分析师朱美侠介绍,在美元指数大幅走强后,欧洲央行宣布加息75bp,是 1999 年以来首次令美元指数有所回落。大宗商品整体低位反弹,但本周API报告显示过去一周美国原油超预期累库365.5万桶,叠加美联储9月继续加息,原油承压,受其拖累PTA近期也呈振荡走势。

“目前,来自成本端的支撑已经明显转弱。当前PTA供应格局近强远弱,现货基差依旧较强。高利润下不排除后期供应会有所增加,下游聚酯工厂负荷有所改善,聚酯产销走强,但利润减少,成品库存小幅去化,PTA整体估值中性,PTA持续去库存。”朱美侠认为,当前是成本端与需求端的博弈,若油价无利空消息则PTA价格仍有上涨趋势,建议交易者可逢低买入。

“我今年盈利最多的品种就来自于PTA,年初3600多单进场,6月7200离场,期间经历2次移仓换月。这一单做得好的地方是严格执行了自己的交易计划,中途未做加仓动作从而影响持仓心态。”徐丹华称,这一单带给他最大的收获便是强化了“计划我的交易,交易我的计划”的交易理念。

从业多年,徐丹华总结出的交易理念是,道法术器,必须一一通关,方能苟活于这市场。通过自己亲自实践、摸爬滚打、真金白银亏出来的经验形成一套经过市场历史回测具备正向收益预期的交易系统,此为“道”。心中有大方向,才不会被盘中的各种波动所影响。而交易中的心态则是严守自己的交易逻辑,恪守自己的交易系统,控制好自己的亏损,每年赚多赚少由市场决定,静待花开。

“近期的行情可能进入了新的变异阶段,前几年场内商品期货只有5000亿元沉淀资金,而今年已然达到了1.36万亿元。体量的翻倍,对市场流动性而言是利好,但对于某些不能做到“与时俱进”的既定策略而言,可能今年的战绩就有点不尽如人意了。”徐丹华表示,历经多年历练,深刻明白交易就是一个思维逐步提纯的过程。最终每个账户的盈利能力,只是这个交易者对市场认知能力的提现而已。行情年年有,作为交易者的我们,是否已经拥有了一套能够捕捉到行情的“术”,以及能驾驭该术的我们心中的“道”?

截至9月9日,在郑商所期权专项奖中,有6988个账户参与角逐,来自金瑞期货的“凤凰同心1号”账户稳居第一。华安期货、徽商期货和方正中期期货分别以91.71、86.71和80.62的综合得分暂居郑商所期权专项奖交易商前三名。

全球赛方面,截至9月7日,在芝商所设置的专项奖中,朗润金融集团的“天空的高度”账户暂居NYMEX WTI期货组第一,“期货侠”账户暂居NYMEX WTI期权组第一,朗润金融集团的“天空的高度”账户暂居微型E-迷你纳斯达克100指数期货组第一,“FPlus”账户暂居微型E-迷你纳斯达克100指数期货期权季度合约组第一,中一期货的“yee818”账户暂居COMEX黄金期货组第一,“朔阳小将”账户暂居COMEX黄金期权组第一,“羽诚”账户暂居CBOT大豆期货组第一,“期货侠”账户暂居CBOT大豆期权组第一,朗润金融集团的“天空的高度”账户暂居10年期美国国债期货组第一,“shikari”账户暂居10年期美国国债期权组第一,朗润金融集团的“天空的高度”账户暂居欧元/美元期货组第一,“朔阳小将”账户暂居欧元/美元期权组第一。

在新交所设置的专项奖中,“纯粹韭菜”账户暂居股指期货排行榜第一,朗润金融集团的“天空的高度”账户暂居外汇期货排行榜第一,“长得帅不如跑得快”账户暂居商品期货排行榜第一。

作者来源:新浪财经

原标题:市场体量翻倍,交易策略也要“与时俱进”

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