中期协最新统计资料表明,以单边计算, 9月全国期货交易市场成交量为583,010,389手,成交额为432,151.61亿元,同比分别下降5.31%和12.61%,环比分别下降9.21%和12.03%。1-9月全国期货市场累计成交量为4,957,078,348手,累计成交额为4,007,430.88亿元,同比分别下降11.30%和8.46%。上海期货交易所9月成交量为154,356,702手,成交额为110,266.76亿元,分别占全国市场的26.48%和25.52%,同比分别下降15.54%和28.34%,环比分别下降14.29%和12.29%。9月末上海期货交易所持仓总量为7,990,638手,较上月末下降10.27%。1-9月上海期货交易所累计成交量为1,346,829,687手,累计成交额为1,071,527.87亿元,同比分别下降24.47%和26.81%,分别占全国市场的27.17%和26.74%。上海国际能源交易中心9月成交量为9,883,396手,成交额为28,809.81亿元,分别占全国市场的1.70%和6.67%,同比分别增长87.22%和96.60%,环比分别下降15.60%和24.55%。9月末上海国际能源交易中心持仓总量为280,815手,较上月下降16.65%。1-9月上海国际能源交易中心累计成交量为91,106,460手,累计成交额为326,853.80亿元,同比分别增长67.67%和116.39%,分别占全国市场的1.84%和8.16%。郑州商品交易所9月成交量为227,597,437手,成交额为85,096.87亿元,分别占全国市场的39.04%和19.69%,同比分别增长5.51%和下降13.74%,环比分别下降1.77%和4.35%。9月末郑州商品交易所持仓总量为11,816,766手,较上月末下降6.20%。1-9月郑州商品交易所累计成交量为1,722,620,219手,累计成交额为712,669.46亿元,同比分别下降10.74%和9.88%,分别占全国市场的34.75%和17.78%。大连商品交易所9月成交量为177,940,973手,成交额为91,550.71亿元,分别占全国市场的30.52%和21.18%,同比分别下降11.45%和25.55%,环比分别下降12.99%和16.43%。9月末大连商品交易所持仓总量为11,623,904手,较上月末增长8.58%。1-9月大连商品交易所累计成交量为1,689,074,611手,累计成交额为946,212.91亿元,同比分别下降2.18%和10.15%,分别占全国市场的34.07%和23.61%。中国金融期货交易所9月成交量为13,231,881手,成交额为116,427.46亿元,分别占全国市场的2.27%和26.94%,同比分别增长20.52%和11.57%,环比分别下降6.24%和9.64%。9月末中国金融期货交易所持仓总量为1,324,249手,较上月末增长4.29%。1-9月中国金融期货交易所累计成交量为107,447,371手,累计成交额为950,166.84亿元,同比分别增长13.87%和3.42%,分别占全国市场的2.17%和23.71%。来源:中国期货业协会原标题:2022年9月全国期货市场交易情况自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
期权与期货都是在交易所交易的标准化衍生产品,都是风险管理的工具,都能用于风险对冲、套利、方向易和组合策略交易等。 期权与期货有根本性的不同: (1)期货交易中,买卖双方具有合约规定的对等权利和义务。交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。如果不愿实际交割,则必须在有效期内平仓。期权交易中,权利方在支付权利金后获得以合约规定的价格买入或卖出标的资产的权利,而不必承担义务,义务方则有被动履约的义务,不享受权利。 (2)保证金收取不同。期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金;而在期权交易中,买方不需交纳履约保证金,只要求卖方交纳履约保证金,以保证他具有相应的履行期权合约的能力。 (3)保证金计算方法不同。期权是非线性产品,保证金与标的价格间的关系也是非线性的;期货是线性产品,保证金按比例收取。 (4)如果期货合约被持有至到期日,将自动交割;而期权合约被持有至到期日,期权的权利方可以选择行权,也可以放弃行权,期权的义务方需做好被行权的准备,如果认购或认沽期权的权利方提出行权,义务方必须按照合同约定履行卖出或买入标的资产的义务。 (5)合约价值方面,期货合约本身无价值,只是跟踪标的价格;期权合约类似保险合同,本身具有价值,期权合约价值的市场表现就是权利金。 (6)盈亏风险方面。期货交易中,随着期货价格的变化,买卖双方都面临着无限的盈利与亏损;期权权利方的收益随市场价格的变化而波动,但其亏损只限于购买期权的权利金;义务方的收益只是出售期权的权利金,其损失则由市场价格决定,是不固定的。 (7)期货持仓者每天收盘后需根据结算价进行每日无负债结算,对于结算后保证金不足的投资者进行追加保证金或强行平仓;期权交易不需要进行盈亏结算,只要计算义务方的维持保证金是否充足。 原标题:期权交易与期货交易有什么区别? 自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
交易遇到低谷时就四句话,静下心,克制心魔,放下执念,耐心等待。 在交易中出现亏损是常有的事,没有人可以做到100%正确,但是连续出现亏损甚至亏到怀疑人生,这就不是交易本身问题的根源,而是自己的心态出现了偏差。面对这样的情况我们更需要静下心来,拿出改善措施走出困境。 冲动交易亏损分为两种:一种是看到行情涨就跟着进去也想捞一把最终出现追高的情况。另一种是赌气性质的,出现亏损不信邪连续加仓摊低成本总想扳回一局,结果越陷越深。 很多人进入市场就想赚钱,却不问问自己是否具备了赚钱的心理条件。 来到期市赚大钱可以说这是每个交易者进入期市最单纯的想法,谁愿意来到这个地方亏钱呢? 但是很多人的初衷是不明朗的,期市最根本的交易就是风险交易,跟做生意是一模一样,需要拿出多少风险资本然后在市场中去博弈。交易中获得利润的来源,是盈利的总额大于亏损的总额,而不是一直赚钱。 人们常说做投资要能够忍、足够狠,尤其在低谷期空仓等待机会是最好的良策。很多人盲目的去找钱赚,认为这样就能赚得更多,但投资市场恰恰需要守株待兔的形式,就是利弗莫尔说的:我的大部分盈利是坐着等来的。 作者来源:师妹财知道 原标题:交易遇到低谷怎么办? 自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
很多量化策略开发者都曾有这样的困惑:用历史数据进行回测时收益率都挺高,为什么一到实盘交易时,收益率就低了很多?原因有很多,其中最大可能是统计上的原因。因为我们所说的“收益率”是指平均年收益,这就意味着有一半的时间,实际收益会小于平均值。比如某个量化策略的年均收益是36.2%,但历史上的最小收益仅有14.9%(见下表)。上表中的最小收益率不到期望值(即平均值)的一半,但实际上还会更低,因为上表是以日历年来进行统计的,样本容量只有8个,可信度不高。为了提高统计的可信度,我们可以用“12个月收益率”来代替年收益率。“12个月收益率”即统计连续12个月的收益率。在上面的例子中,12个月收益率最小值是-4.6%,1/5分位是10.7%。这意味着,按照历史经验,年收益有20%的概率低于10.7%,甚至可能发生亏损(-4.6%)。这样的结果是否与我们心里的期望(年均36.2%)有很大落差?用“12个月收益率”来代替“年收益率”可以让我们更清楚地看到收益率分布的全貌,但有时统计12个月收益率比较困难,因此还可以运用统计方法来估算最小收益率。假设年收益率符合正态分布(E,σ),则其年收益概率分布如下:从上表可以看到,尽管回测的年均收益率高达36.2%,但也有20%的可能低于14.7%,甚至可能低于-22.6%(尽管可能性很小)。为什么有的投资者甚至基金连续几年都是正收益,突然就大幅亏损了呢?这里就给出了一种解释!我们可以按照对风险的喜好程度选择一个作为最小收益的估算值。比如对风险容忍度较高的人,可按20%的概率估算,对应最小收益率为14.7%,这与按年统计的统计最小值(14.9%)几乎一致,与按“12个月”统计的1/5分位(10.7%,并且概率也是20%)相差也不大。而如果按5%的概率估算,则年收益最小值为仅为-6.0%,这与按“12个月”统计的最小收益(-4.6%)也几乎一致。上面介绍了两种方法估算最小收益率的方法,效果都差不多。第二种方法比较简单,但前提是收益率符合正态分布,否则会有较大误差。综合上文,我们不仅要统计平均收益率,还要“估算”最小收益率,这样才能更好地理解收益的波动性,一旦实际收益与平均值相差甚远,也不至于蒙圈。未来确实是不可预测的,我们只能去大致地“猜测”。总结本文观点如下:1)在评估量化策略时,一定不能忽略最小收益率;2)估算最小收益率,可通过统计“12个月收益率”的最小值或1/5分位值来实现;3)另一种方法是根据年收益率的均值E和标准差σ来估算。对应20%概率的最小收益率是E-0.84*σ,对应5%概率的最小收益率是E-1.65*σ,σ≈E/夏普比率。4)即使未来收益率低于自己的期望值甚至发生亏损,也是合情合理的。作者:徐红锋作者来源:期报实战排排网原标题:为什么一到实盘交易时,收益率就低了很多?自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
01还在靠别人做决策投资跟挠痒痒一样求人不如求己,靠天靠地不如靠自己。市场上的所有人都面对的是同一个市场,但只要是一个运行的市场,期价波动就会受到环境很多复杂因素的影响。别说期货交易了,很多股民做交易也喜欢跟风喜欢从众。特别是会去打探什么所谓的“小道消息”,根本不会去核实展架。很多人在市场里都会这样,因为人性使然,看见别人都冲进市场了,害怕只有自己赚不到钱,于是在还没有完全了解期货市场的情况下,进行了自己不擅长的交易。有时看到别人止损离场时,也根本不知道理由,糊里糊涂地平掉自己后面可能还有潜力的单子。这样往往都很难盈利,面对亏损的结果后悔莫及。因此,投资者要养成自己的交易模型和心态,不能跟着别人的意志走。跟风听内幕消息或许正好一次两次碰上了赚到了钱,但是时间长了恐怕会得不偿失。与其把赌注压在别人所谓的“消息”上,还不如自己判断,即使亏钱也亏得明白。打听消息被害死的原比成功的要多的多。坚持自己判断,多研究市场少听消息。02连续盈利后不减少交易战场上没有长胜将军,投资市场上也是。当你在市场中连续盈利之后,最好先停下来冷静冷静,调节一下想不断往前冲的心态,看看交易原则性的东西,复盘自己盈利的这些单子是因为运气好还是自己真的水平提高了。当只有自己感到无敌时,往往或许就是失败的开始。稳扎稳打,步步为营,扩大战果固然是好事,但同时更要考虑给自己留一条后路。期货投资要跑可是要丢半条腿的,赔钱的。所有市场投资都是一场博弈,因此期货既是一种投资活动,又是一个心智游戏,很具刺激性。但是,若把刺激变为频繁交易,自己就会对刺激“免疫”,在之后的操作中遇到风险也不再知道躲避。因为在单边行情中,价格往往朝着一个方向运行,单边操作频频得手后,往往会使人有种成就感,而忽略了潜在的风险,一旦方向反转失去方向感和趋势感。聪明的投资者就知道在盈利后,尤其是频发盈利,如鱼得水时,开始逐渐减少交易频率和资金投入比例,等复盘后的休息精力充沛了再战,即回避了头脑发热导致失败的风险,又攒足了精力和子弹,迎接下一次的行情。作者来源:秒懂期货原标题:期货交易 你有没有犯这两个错?自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
“人品大爆发了”赚钱的时候也会有人也会这么赞赏。交易中盈利和人品是否有关系?有的。经常会遇到一类人,上来就要求我给他们解答问题,或者提出一些其它过分的要求,比如要我指标的参数。有时我有空也会给一个解答,但一些人觉得别人帮他是理所当然的,事后甚至连一个谢谢都没有。对于我来说,一句谢谢无所谓,对于这种人来说,有点为他们可惜,他的人品决定,没有人愿意与他们交流,给他指导,帮他进步,一个思想自闭的人,在市场赚几乎不可能。人品,是最好的风水,人品,是一个人最大的资本,最强的靠山,最硬的底牌。好人品,会积攒运势,于无形中打开通向成功的道路。坏德行,会埋下隐患,在点滴中断送自己的大好前程。一个人的运气,都藏在他的一言一行里。不是说亏钱的人人品不好,而是经常亏损的人在交易时人的品性中不利的一面比如恐惧贪婪冲动被放大,而盈利时人的品性中有利的一面耐心自律冷静一次次被强化,从而使盈利的群体有类似的特性,因为一旦脱离这样的特性,就会被市场惩罚。比如说只能占便宜吃不得一点亏的人,往往不愿意止损,不止损做期货一定亏钱。一个人的人品里,往往藏着他的运气。人品好,做事自然靠谱厚道、真诚善良。这样的人,越能替别人着想,别人就越替他着想;越能解他人之忧,就越会得到别人的帮助。正所谓爱出者爱返,福往者福来。好的人品,能让自己的路越走越顺、越来越宽。现实中人的品性中的弱点与优点需要一段时间才能体现出来,但期货可以立马在账户中显现,所以很多人把期货比作“浓缩的人生”瞬间可以体会加强版的喜怒哀乐。“计划你的交易,交易你的计划”在交易中知行合一才会有所收获,所以在日常生活中“言行不一的”,经常大话空话套话的,犯错但不断找借口的,急躁冲动的,自以为是的等等特征,只要来到期货市场,并且只要有弱点就会被测试出来,所以某种意义上说期货赚钱需要好人品,有好人品也不一定赚钱,但人品不好一定亏钱。作者来源:投资汇原标题:期货交易与人品有关吗?自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
期货因子的有效性与重要性:第一、动量因子时间序列动量也就是趋势,在期货交易中,主要用来选择进场点。常用的方法是水平突破,或者均线突破,或者通道突破。用来进场。横截面动量动量可谓是过去 20年间最受关注的投资异象和因子,大概仅有广为人知的规模和价值因子可与其媲美。动量效应是指,相对强弱趋势会延续,即所谓的“强者恒强,弱者越弱”。可以用来选日内交易品种。第二、价差结构因子简单说,近高远低的价差结构,做多,近低远高的价差结构,做空。近期以此策略多棕榈油大获全胜。长期来看投资商品时其展期收益占据主导,而价格变动收益受均值回归影响而贡献很小。用来选波段或短线品种。第三、价值因子价值和动量在长期都有显著正的超额收益,且无论是在一类资产内部,还是不同资产之间,价值和动量都存在负相关性。这使得结合价值和动量,可以获得更优的风险调整后回报。他们指出,组合动量和价值带来的额外收益是非常惊人的。简单来说,商品从长期来看,大跌后会见底上涨,大涨后会见顶下跌。也叫反转效应。从长期来看,商品价格有明显的均值回归倾向。价值因子用来选长线交易品种方向。用来选长线品种。第四、资金流因子可以用作多单过滤,以及选品种因子,简单说,资金流入的更容易走出行情,资金流出的品种,难以持续上涨。用来选短线品种。作者来源:投资汇原标题:期货交易的四大因子自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
伴随着6月来市场经历大幅波动和A股的持续反弹,期货市场成交也加速回暖。中期协6月30日公布的数据显示,6月份,全国期货市场(含期权市场)成交量约5.71亿手,成交额约47.92万亿元,同比分别下降3.27%和增长1.97%,环比分别增长21.40%和19.48%。今年1—6月,全国期货市场累计成交量约30.46亿手,累计成交额约257.48万亿元,同比分别下降18.04%和10.08%。分交易所看,6月份,上期所成交量约1.55亿手,成交额约12.29万亿元,同比分别下降16.50%和18.77%,环比分别增长16.68%和15.24%;上期所子公司上期能源成交量约0.12亿手,成交额约4.66万亿元,同比分别增长106.80%和168.84%,环比分别增长29.75%和25.97%;郑商所成交量约2.04亿手,成交额约8.58万亿元,同比分别增长4.48%和9.31%,环比分别增长19.61%和18.80%;大商所成交量约1.87亿手,成交额约10.93万亿元,同比分别下降3.59%和11.70%,环比分别增长27.16%和20.72%;中金所成交量约0.13亿手,成交额11.45万亿元,同比分别增长32.07%和15.73%,环比分别增长21.57%和21.07%。持仓方面,截至6月末,全国期货市场持仓量较上月末增长3.04%。其中,上期所月末持仓量为843万手,环比增长4.74% ;上期能源月末持仓量为32万手,环比增长10.14%;郑商所月末持仓量为1103万手,环比增长3.71%;大商所月末持仓量为1229万手,环比增长1.31%;中金所月末持仓量为120万手,环比增长1.66%。宝城期货金融研究所所长程小勇对期货日报记者说,6月份国内期货市场成交量环比回升超20%,成交额环比增长近20%,主要原因有两方面:一是当月商品期货市场波动加大,市场交投有所活跃;二是A股的持续反弹也带动股指期货当月交易活跃。申万期货研究所所长助理汪洋还谈到,6月以来全国各地疫情得到有效控制,随着复工复产的工作推进和国家经济刺激政策的逐步落实,各地生产、经营、文化和旅游活动逐步恢复。昨日发布的6月份制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,重回临界点以上,制造业恢复性扩张,期货市场活跃度受此影响进一步提升。从上半年来看,程小勇告诉记者,期货市场成交量和成交额同比仍出现较大幅度的下降,表明今年期货市场增量资金流入不及去年,尤其是4-5月来疫情导致现货贸易萎缩导致商品期货交投活跃度下降,而前五个月A股的弱势下探也导致股指期货成交有所降温。“总的来看,当前期货市场和经济活力密切相关,虽然国内经济在企稳回升,但是尚未恢复到去年同期水平,与此同时期货市场成交也在回暖,但也没有恢复到足以吸引去年那么多的增量资金。”分板块看,方正中期期货研究院院长王骏说,今年上半年,成交量下降较大的四个板块为能源板块、贵金属板块、软商品板块和有色金属板块,同比分别下降53%、43%、37%、36%;成交额下降最大四个板块为贵金属板块、软商品板块、有色金属板块和钢铁建材板块,同比分别下降35%、34%、29%、22%。“但同时也要看到,上半年我国期货市场成交规模呈现趋稳态势。其中,化工板块和金融期货板块成交量同比分别增长28%和13%,化工板块和油脂油料板块成交额同比分别增长33%和13%。”王骏进一步表示,今年上半年,国债期货在金融期货板块中成交表现十分抢眼。其中五年期国债成交量和成交额同比分别大增61%和64%;十年期国债期货成交量和成交额同比分别增长17%和20%,两年期国债期货成交量和成交额同比分别增长92%和94%,交易十分活跃。此外,股指期货也与国债期货一起共同推动了上半年金融期货成交规模增长,其中中证500股指期货成交量和成交额同比分别增长21%和17%,上证50股指期货成交量同比增长14%。从品种价格表现来看,王骏告诉记者,6月份,生猪、和在前期超跌的部分农产品等品种上涨较快,而有色金属、油脂等品种跌幅居前,国内商品市场整体跟随国际市场行情波动。预计后续随着国内经济逐步复苏,在需求回升的情况下,众多商品基本面将得到改善。今年上半年,整体商品市场涨多跌少,其中,低硫燃料油、原油、生猪、高硫燃料油、石油、沥青、PTA,动力煤、纯碱等品种涨幅居前;锡、棉花、红枣、中证500PVC、橡胶、沪深300和铜等跌幅居前。“目前,商品期货价格总体重心下移,股指期货持续反弹,品种分化较为明显,期货市场焦点围绕着股指、生猪和棕榈油等品种展开,建议投资者关注跨品种套利投资机会。”汪洋说。在程小勇看来,商品期货波动在6月明显加大,其中国际性品种如有色金属和多数农产品期货出现大幅下跌。此外值得注意的是,也有部分商品期货出现大涨大跌,反应出当前海外宏观环境对国内影响逐步增大,市场风险有所增大,建议相关投资者要注意做好风控。“预计下半年多数商品不会持续大幅下跌,全年期市成交规模表现或不及去年,但市场资金量可能继续增加。”他说。作者来源:期货日报原标题:上半年期市收官!化工农产品“霸榜”!1—6月全国累计成交额约257.48万亿元!自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
交易就是四个率,胜率,赔率,频率,爆仓率,没有去深入思考这四个率,不可能交易成功。所以建议重仓去赌的方法,基本上都没考虑爆仓率这个问题。很多有正的数学期望的交易系统,在极端行情下爆仓巨亏,比如刘强,比如付小军,他们没有交易系统?我不信。只要你长期在市场,一定会遇到极端行情,如果你的系统无法在极端行情避免爆仓,你最后一定会爆仓。辛辛苦苦七八年,一夜回到解放前。紧抓四大核心指标:胜率,盈亏比,单量,爆仓率。以概率的思维,建立一个极低的爆仓率正的数学期望值的交易系统,交易系统一定要与个性相匹配,匹配才能执行,才能坚持下去。交易系统构成第一步,定方向,干多还是干空,要有交易逻辑,方向要符合逻辑。什么是符合逻辑,比如说,需求要大增,我干多,这算是有逻辑的,虽然可能不全面。但因为需求大增,干空,肯定是不合逻辑的。交易逻辑,更多的是说服自己,在这个品种上,方向上,敢开仓,敢持仓。即使止损了,还敢杀个回马枪,最好有信心赚回来。第二步,等信号进场点的第一大误区,什么时候任何位置都干,进场点的第二大误区,在某个位置干,实际上,进场信号不是某个位置,而是某种突破形态,或企稳形态。进场方法千万条,大势不反第一条,短线行情是不可预测的。所有的进场方式,都不可能百分之百赢,都是试错。不管你是什么依据,什么风格的入场,这个入场,不应该存在错过趋势的可能性。即:你的入场条件,要满足趋势的必经形态。确定大方向不会做反。第三步,确定仓位一个信号出现,我建议直接3%--5%仓位进场。这是在这个市场里长期活下去的必然选择。可以永不爆仓,不用多解释。第四步,带止损即使我们顺势交易,但实际上趋势可以随时转折,行情可以随时变脸。带止损就不用多解释。第五步,移动止损位&&止盈这可能是整个交易环节最难的一项。话说会卖的是师傅,走早少,赚少了,走晚了,电梯了。没有最完美的止盈。做了越久的交易,越是发现行情之不可测,目前以小周期做趋势跟踪,即使大周期上是震荡,在小周期上也能显现出一些趋势。交易系统设计思路一、摒弃震荡只做趋势做震荡第一盈亏比不佳,第二,胜率可能也并不好,第三,会消耗我们有限的精神力,可能让我们错过真正的机会。因此摒弃震荡,放弃交易小反弹,小回调。二、最快的趋势指标是K线研究过很多指标,很多方向,从简单到复杂,从加法到减法,回归到趋势行情的本质,最有效的,还是K线与均线。上涨趋势,必然伴随价格创新高,下跌趋势必然伴随价格创新低,K线是最先给出信号。所有的技术指标,无非是对原始的价格信息进行再加工,加工的越繁杂,可能越偏离行情的本质。K线是对原始价格做的最简单的加工,是离行情的本质最近的技术分析工具。但祼K线有个重大的缺陷,就是,单纯的K线突破假信号太多,胜率极低。所以要结合其它工具来提高胜算。k线作为基础,但是也不能太钻,钻的太小就是牛角尖了,如果始终搞不明白,k线只是记录过去结果的一种工具,不是行情发展的因,不把因果关系颠倒回来,那么你的水平始终不会入门的!把大局观方向定义好了,再把k线代入进去,才是实战方向!大局观方向才是前提,不同的品种,或者同一品种震荡和趋势中,同样的k线组合,结果天壤之别!不光针对K线,所有技术分析工具都是一样,大局观方向先定下来,然后在技术上等这个方向的进场信号,错了小损,对了长持大赚。三、最简单的趋势指标是均线正所谓K线是车,均线是路,大行情,都要顺着均线走。作为均价线,变化会比K线慢,稳定性也更高,用起来也简单,真正的大道至简。但也有两个缺陷。第一是震荡行情会被来回洗,第二,会滞后,丢失掉不少价格。特别是在V形的反转中。四、周期同一种技术分析工具,小周期先转向,然后带动大周期转向,小周期进场会快,大周期进场会慢。同一周期,K线会快,均线会慢。所以低一周期的均线与高一周期的K线效果类似。五、交易系统的思路对信号的考虑,从丢失价格,稳定性,交易成本三个角度考虑。小周期K线丢失价格少,但稳定性低,大周期均线稳定性高但丢失价格多。交易成本一包含三块,一是手续费,二是滑点冲击,三是止损成本。相对来说,小周期K线因为交易次数多,付出手续费高,滑点损失多,但止损较小,大周期均线因为交易次数少,付出手续费低,滑点损失少,但止损较大。我们若想用K线更快的速度进场,少丢价格,则信号稳定性会比较差,而且因为交易次数会特别多,手续费与滑点冲击影响巨大,若用慢信号进场,则止损会比较大,丢失的价格会比较多。特别是下跌趋势,有时候发现行情转向,但可能已经错过了太多行情,盈利空间可能已经不理想了。趋势的思维,跟踪的手法,系统化的交易,不需要去预测,也不会去预测,分析与预测差之毫厘谬以千里。同样,我也不会以短线的涨跌盈亏做为判断对错的标准,唯一的标准是有没有按自己的交易逻辑,交易系统来做。如果是的,那就是对的。亏钱了,如果逻辑与系统是合理的,我相信未来可以赚回来。如果交易逻辑与系统是不合理的,那么要反思,改进。作者来源:投资汇原标题:交易就是四个率自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
最好的指标-均线做十几年交易,研究过各类指标后,得出一个结论:最佳的交易模式是趋势跟踪,最佳的趋势跟踪工具是均线,真正的大道至简。第一,所有的大涨,一定是在均线之上,所有的大跌,一定是在均线之下。顺应均线,大趋势一定不会做反,不可能大亏,但有可能大赚。第二,均线可以自动移动止盈。解决均线最大的敌人所有均线系统都会面临的终极大敌,震荡。震荡行情给出一次又一次假信息,消磨掉我们交易的信心和执行力,最后真正机会到来时可能执行不坚决,结果错过机会。因此不能简单的去用,必然要处理震荡。处理震荡是趋势交易的重要环节,第一点:基本面的大局观过滤,可以提高我们持仓的信心,以及交易的胜算。第二点:选择波动大的品种,波动大的品种更容易走出来趋势行情,而不是频繁的震荡。第三点:大级别趋势配合,要有K线的突破,小级别趋势与大级别趋势一致的情况下,胜算更高。第四点:量能的配合,特别是短线单,动能的配合很重要,动能比较强的话,单子进去可能很快可以盈利,有利持增强持仓的信心,提升资金的利用率。第五点:结构的配合,简单说,空头动能衰竭后出现的多头信号,多头动能衰竭后出现的空头信号,可靠性相对比较高。比如123结构的3配合顾比均线,第六,宽止损的配合。当止损过小的时候,一些随机波动或者短线资金的扰动可能把我们洗出局,稍宽松的止损可以有效的过滤掉洗盘挖坑。第七,选择合适的周期,这一点非常重要,选择不同的周期,对交易的结果影响很大。均线策略我们可以以均线为基础,构筑出各类交易策略,例如可以重点关注以下三种组合:小短线:量增加+均线穿越+窄止损胜算高:基本面配合+量增加 +均线穿越+宽止损大转折:123结构的3 +均线穿越+宽止损总结下用,使用均线做趋势交易,一是要有基本面,以及多种分析工具和交易策略的配合,还有非常重要的一点,就是选好周期。以上是用均线做进场,进场做好之后,交易系统的其它几个环节就是资金管理,止损,止盈。交易的成功,靠的是整个交易体系。如果其它环节做不好,进场再好也很难成功。作者来源:投资汇原标题:最佳趋势跟踪工具 均线自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
“做期货最怕什么?”可能99%的人都会回答是亏损。但是你知道吗,亏损并不可怕,可怕的是亏的不明不白。期货市场很多人最大的疑问就是,我觉得我投资过程没有什么问题,为什么一直在亏钱?那你不妨先看看自己是不是这三类人中的一个,在初入期货市场时很容易犯的三种错。一知半解型#直接告诉我怎么操作#很多人对期货感情去都是听说期货可以做空之后就跃跃欲试想操作,于是就来私信询问询问,一上来就是问应该买卖什么品种,根本不管为什么,这种不了解背后原理直接问结果的投资是非常危险的。比如说可能有个期货高手就是擅长做黑色系,而且个人偏好是周期性比较强的煤炭,他知道煤炭淡季和旺季都会有不同的应对方法。可是如果是一个刚刚入门期货新手知道了这件事,看到高手觉得煤炭又好机会,在连煤炭买什么合约都不知道的情况下就冲进去,甚至不懂保证金比例是怎么回事。他就一个想法,觉得只要跟着高手别人能赚钱他也一定能。但是市场涨跌在所难免,万一在淡季随着市场下跌,而他们全仓买了多就慌了,从而造成了非常大的亏损,还会反过来抱怨高手为什么跟他说这个品种。这时候该说什么呢?投资方法和工具当然都没有绝对的好与坏,期货股票也没有谁差谁好,关键在于你是否真的懂了背后真正的投资原理。冲动是魔鬼型#不懂原因就进场#其实不管是做什么,投资的道理说来说去都是大同小异,真正的原理可能就这么几条,只是不同的人用不同的方式或者故事讲了出来。那为什么简单的道理我们要反复强调。因为知道并不代表能做到,所有人都需要持续不断的提醒自己。就像巴菲特的“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,这句话大概投资的人人都知道而且再简单不过了,但是又有多少人能够真正做到呢?即使是经历过几次市场动荡,内心肯定还是会跌宕起伏。区别就在于他们会用自己的经验和合理的方法去疏导自己这种不安。就算当市场大跌时,也还是期货投资的好时机,就是因为了解其背后的投资原理。但是很多人对此不屑一顾,觉得技术面的技巧来的更加重要。这就像老话常说的“练武不练功,到老一场空”,各种招式耍得再好看,如果没有深厚的内功,也是会被一击即破的。技术自负型#K线都是一回事#现在就是会有很多人喜欢琢磨K线技术面分析技术,甚至不惜花大价钱去专门学习这个,觉得学会这么难的知识肯定有收获。网上那种学费好几万去跟着一个大师学习,说是保证单单必赚,你信吗?你不妨反过来想想,如果单单必赚,为什么还要辛辛苦苦来教你?你如果真的有单单必赚的技巧,你会告诉其他人吗?其实,经验和时间早就已经证明,光光靠纯粹的技术分析是无法长期立足于投资市场的。更何况大部分投资者是没有太多时间和经理去深入学习专业化知识的。巴菲特这样把投资当游戏,赚钱不享受反而去做慈善,有几个人能够办到?所以我们作为普通投资者,还是要遵循最基本的理财投资原理,用简单的投资策略去实现资产的增值,不要总想着把简单的事情搞复杂。不管你做的是什么投资,常见的股票、期货还是基金,开始最重要的其实是不要好高骛远,以为自己第一天就能成为巴菲特。所有基本面和技术面的技巧都是为了服务我们的投资而不是绑住我们的手脚。摆正自己的心态,才能在投资道路上有所收获~作者来源:秒懂期货原标题:期货交易最怕遇到这样的人!自媒体账号提供的内容均源自其原创作平台,所述观点仅代表其个人观点,与‘投资江湖’网站无关,未经许可禁止转载,转载请联系原作者并获许可,部分文章转载可能未获及时授权,还请联系网站处理 。
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